포트폴리오 최적화

Ctrl(Cmd) 또는 Shift 키를 사용하여 여러 종목을 선택할 수 있습니다.
포트폴리오를 분석해보세요

위에서 2개에서 5개 사이의 종목을 선택하고 '분석하기' 버튼을 누르세요.

포트폴리오 최적화 (현대 포트폴리오 이론)
  • 해리 마코위츠가 제시한 예상 수익률과 리스크의 상관관계를 활용해 포트폴리오를 최적화하는 기법입니다.
    (해리 마코위츠는 이 이론으로 1990년 노벨 경제학상을 수상했습니다.)
  • 효율적 투자선(Efficient Frontier)이란 투자자가 감수할 수 있는 특정 리스크 수준에서 최상의 기대수익률을 제공하는 포트폴리오들의 집합을 의미합니다.
  • 마코위츠의 제자인 윌리엄 샤프가 창안한 샤프 지수(Sharpe Ratio)를 이용해 리스크 대비 수익률이 가장 좋은 포트폴리오(⭐️)와 리스크가 가장 낮은 포트폴리오(❌)를 발견할 수 있습니다.
  • ※ 본 분석은 수정 종가(Adj Close)를 이용하며, 여러 종목의 데이터 중 한 종목이라도 값이 없는 날짜(행)는 제거됩니다. 계산 편의를 위해 무위험률은 0으로 가정합니다.

※ 본 정보는 투자 참고용이며, 투자에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.