MDD (Maximum Drawdown) 분석

마지막 거래일 DD: 7.51% (투자 0단계: 대기하세요)
MDD 5단계 등분
1단계 2단계 3단계 4단계 5단계
-9.42% -18.85% -28.27% -37.70% -47.12%
MDD를 이용한 투자 방법

Maximum Draw Down(최대 낙폭)을 이용한 하락장에서의 투자 방법입니다.

MDD: 일정기간 동안 최고점과 최저점을 비율로 계산한 값. 위 MDD는 해당 해의 첫 거래일을 기준으로 MDD를 구합니다.

  1. 시장의 위험 신호를 확인합니다. (내용 추가 예정)
  2. 베타가 높은 상품부터 최대 30~40%까지 정리하여 현금을 확보합니다.
  3. 매수할 종목의 MDD를 5등분으로 나눈 후에 각 등분에 진입할 때 매수합니다.
    • SPY가 최대 50%까지 떨어질 것이라 예상된다면,
    • -10%: 보유 현금 중 5%를 SPY 매수 [남은 현금 35%]
    • -20%: 보유 현금 중 5%를 SPY 매수 [남은 현금 30%]
    • -30%: 보유 현금 중 10%를 SPY 매수 [남은 현금 20%]
    • -40%: 보유 현금 중 10%를 SPXL(3배) 매수 [남은 현금 10%]
    • -50%: 마지막 10%를 SPXL(3배) 매수 [남은 현금 0%]

※ 본 정보는 투자 참고용이며, 투자에 대한 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.